Đường Moving Average (đường trung bình động) là công cụ phổ biến nhất được nhiều trader sử dụng. Moving averages là công cụ tuyệt vời nếu bạn biết cách sử dụng nó, tuy nhiên nhiều trader đã hiểu sai công dụng dẫn đến khi áp dụng thực tế cho kết quả không tốt. Trong chuỗi bài viết này, mình sẽ cho các bạn biết cách để chọn loại MA (Moving Averages) phù hợp và 3 cách để trade với đường MA.
Phần này sẽ nói về sự khác biệt giữa 2 loại moving averages phổ biến là EMA (exponential moving average) và SMA (simple moving average).
Ngay từ khi mới bắt đầu trade, trader nào cũng đều được giới thiệu về đường MA, và thường họ sẽ tự hỏi là ta nên chọn loại nào trong 2 loại EMA và SMA. Sự khác biệt giữa 2 loại MA này thoạt nhìn có vẻ như không đáng kể, nhưng nếu bạn áp dụng vào trading thực tế, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giao dịch của bạn. Dưới đây là những thứ bạn cần phải biết.
Sự khác biệt giữa EMA và SMA
Mỗi MA có một công thức tính khác nhau. EMA được tính với công thức hàm mũ, trong khi SMA được tính đơn thuần bằng cách trung bình giá của một chu kì thời gian. Chính do sự khác biệt này đã ảnh hưởng đến tốc độ của 2 loại MA. EMA phản ứng nhanh với giá và do đó đổi chiều nhanh hơn so với SMA. EMA vì vậy sẽ nhận biết trend đảo chiều sớm hơn, trong khi SMA sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút để xác nhận giá đảo chiều. Dừng lại ở đây tí nhé, bạn khoan hãy đánh giá 2 loại MA này vội!
Ưu và nhược điểm của 2 loại EMA và SMA
Sẽ không có chuyện cái nào tốt hơn khi sử dụng EMA hay SMA. Sau khi bạn biết về sự khác biệt giữa EMA và SMA, bạn có thể thích EMA hơn vì nó nhạy hơn? Sai lầm là ở chỗ, ưu điểm của EMA cũng chính là nhược điểm lớn của nó. Để mình nói cụ thể hơn một chút:
Vì EMA phản ứng nhanh với giá khi đổi chiều, EMA vì vậy sẽ giảm độ chính xác (bạn có biết về quy luật giữa độ nhạy và độ đặc hiệu trong các indicator không?) và EMA sẽ thường xuyên cho tín hiệu sai lầm vì chúng thông báo giá đảo chiều quá sớm. SMA vì độ nhạy thấp hơn, chầm chậm phản ứng với giá thế nên nó sẽ dự báo chính xác hơn, lọc được các tín hiệu nhiễu của giá.
Nói chung, cuối cùng bạn cũng phải tự mình kiểm tra (ý mình là backtest đấy) và xem thử loại nào phù hợp với cá tính của bạn. Cùng xem qua chart minh hoạ dưới đây để rõ hơn.
2. Chu kỳ đường MA
Ngay mũi tên đỏ là số chu kỳ (period) của đường MA, vì đường MA được tính theo các công thức toán học nên tăng hay giảm số chu kỳ sẽ ảnh hưởng đến hình dạng của đường MA và do đó sẽ tác động tới việc ra quyết định giao dịch của bạn. Cơ bản là càng tăng thì MA càng ít nhạy và độ chính xác càng cao.
Vậy thì số chu kỳ bao nhiêu là phù hợp để trade?
Câu trả lời sẽ bao gồm 2 phần: một, bạn phải tự quyết định bạn là swing trader (trade dài hạn) hay day trader (trade trong ngày); hai, bạn phải thực sự hiểu rõ mục đích và lý do tại sao bạn sử dụng đường MA. Để mình giải thích kỹ hơn, nếu bạn backtest và trade đủ lâu, bạn có thể thấy được tính hiệu quả của đường MA và cách mà giá tương tác với đường MA, đó là bởi vì đường MA được rất nhiều trader sử dụng. Điều này cũng có nghĩa bạn phải chọn đường MA có số chu kỳ được nhiều trader sử dụng nhất.
Số chu kỳ phù hợp nhất để trading trong ngày (day trading)
Khi bạn là một trader ngắn hạn, bạn cần sử dụng đường moving average có độ nhạy cao, giúp phản ứng với giá ngay lập tức. Đó là lý do day traders luôn chọn EMA.
Với số chu kỳ, ta sẽ có 3 loại bạn có thể xem xét chức năng của chúng:
- Chu kỳ 9 hoặc 10: rất phổ biến và cực kỳ nhạy. Thường được sử dụng để tìm hướng đi của giá.
- Chu kỳ 21: moving average trung hạn. Là đường MA chính xác nhất dùng để lướt trend.
- Chu kỳ 50: moving average dài hạn, phù hợp với việc tìm hướng đi của thị trường theo xu hướng dài hạn.
Swing traders có cách tiếp cận rất khác biệt và họ thường trade ở khung thời gian lớn như H4, Daily và họ cũng giữ lệnh lâu hơn so với các trader khác. Vì vậy, swing trader sẽ lựa chọn đường SMA và sử dụng số chu kỳ lớn hơn để lọc các tín hiệu nhiễu và thiếu chính xác. Dưới đây là 4 loại moving averages quan trọng của swing trader:
- Chu kỳ 21: giá sẽ tương tác rất mạnh với đường MA này.
- Chu kỳ 50: đường MA cơ bản dành cho swing trading, MA rất phổ biến vì nó đóng vai trò trung gian giữa chu kỳ ngắn và dài hạn.
- Chu kỳ 100: tương tự với các ngưỡng số tròn (round numbers) là các vùng tâm lý. Việc sử dụng số chu kỳ 100 cũng đóng vai trò tương tự.
- Chu kỳ 200/250: tương tự như chu kỳ 100, chu kỳ 250 được rất nhiều trader sử dụng đặc biệt là chart daily vì 250 cũng là số ngày giao dịch trong năm.
3. Ba cách trade với đường MA
a) Tìm xu hướng của trend
Nguyên văn câu nói bằng tiếng Anh:
Nếu bạn đã đọc cuống The Market Wizard (những phù thuỷ của thị trường tài chính) sẽ biết đến Marty Schwartz, ông là một trong những trader thành công nhất và là chuyên gia sử dụng đường MA. Đây là trích dẫn của ông:
"Đường EMA chu kỳ 10 (chart daily) là sự lựa chọn ưa thích của tôi để tìm trend chủ chốt. Tôi xem nó giống như "tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ", bởi việc duy trì xu hướng theo đường MA giúp tôi có xác suất thắng lệnh cao nhất. Khi bạn trade bên trên đường MA 10, bạn có "tín hiệu đèn xanh", thị trường đang ở trong trend tăng và bạn nên nghĩ tới việc buy thôi. Ngược lại, trading bên dưới sẽ cho "tín hiệu đèn đỏ". Thị trường đang trong trend giảm và bạn nên nghĩ tới việc sell"
Nguyên văn câu nói bằng tiếng Anh:
Marty Schwartz sử dụng đường EMA này để tìm đúng hướng đi của thị trường và lọc những tín hiệu sai lầm. Chỉ dùng một mẹo này thôi, bạn đã tạo ra sự khác biệt khi trade đúng theo con trend của thị trường. Cùng xem hình minh hoạ:
Thậm chí nếu bạn là swing traders, bạn cũng có thể sử dụng moving averages để tìm hướng trend. Ví dụ, khi đường MA 50 cắt đường MA 200 sẽ là tín hiệu quan trọng để chuyển trend mới (trader gọi tín hiệu này là Golden and Death Cross - quá ghê 
).
).Trong hình minh hoạ bên dưới, bạn sẽ thấy Golden and Death Cross xuất hiện như thế nào. Cơ bản là bạn sẽ vào lệnh khi MA 50 cắt MA 200.
Trước tiên bạn cần lưu ý, vì sự tương tác chặt chẽ giữa giá với đường MA, bạn sẽ thấy MA hoạt động rất hiệu quả khi thị trường có trend, nhưng khi giá rơi vào vùng sideway đường MA không hoạt động hiệu quả nữa. Cùng xem hình dưới đây:
Do đó, trader sẽ dùng MA để đặt stop loss. Dùng MA để đặt stoploss sẽ giúp bạn duy trì trong trend lâu hơn, tránh được tín hiệu thoát lệnh sớm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đừng đặt stop loss của bạn ngay tại đường MA, hãy đặt stop loss cách MA ở một khoảng trống vừa phải để tránh bị quét stop loss.
Số chu kỳ MA bạn chọn cũng sẽ quyết định bạn sẽ giữ được lệnh bao lâu. Nghĩa là chu kỳ càng ngắn, bạn sẽ càng phải thoát lệnh sớm. Sẽ không có gì đúng và sai ở đây, việc chọn lựa số chu kỳ bao nhiêu phụ thuộc vào phong cách trade của mỗi người.
c) Bollinger Bands và điểm cuối của con trend.
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường MA. Đường giữa của Bollinger Bands chính là đường SMA 20.
Khi thị trường sideway, giá lưỡng lự quanh đường giữa SMA, nhưng khi sử dụng các vùng band ngoài của Bollinger, nó có thể giúp bạn dự báo giá đảo chiều theo hướng ngược lại.
Khi thị trường có trend, Bollinger Bands có thể giúp bạn giữ lệnh tốt hơn. Khi trend đi mạnh, thông thường giá sẽ bật khỏi đường MA và đi sát với band ngoài của Bollinger.
Hy vọng chuỗi bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn cách sử dụng đường moving averages. Bài viết này vẫn còn khá nhiều thiếu sót, mình rất mong được lắng nghe ý kiến của các bạn .
.(Nguồn: Khánh Trình - TraderViet.com)
0 đánh giá:
Đăng nhận xét